小白零成本搭建比特币搬砖套利系统

一、比特币搬砖的基本原理

比特币搬砖是一种跨市场套利策略。其基本原理是在币值低的交易所买入比特币，同时在币值高的交易所卖出同等数量的比特币，从而实现稳定盈利。

假设我们在火币网放置如下初始仓位：

BTC：4

CNY：10,000

在另一个交易所（比如OKCoin）放置完全相同的初始仓位。当火币网的比特币买一价格（huobi_buy_1）高于OKCoin的卖一价格（okcoin_sell_1）时，计算机程序从OKCoin市价买入一定数量（记为quantity）的比特币，然后立刻在火币网上用市价卖出同等数量的比特币，这个过程完成后，我们持有的总比特币数量不变，但是现金增加了（huobi_buy_1- okcoin_sell_1）*quantity。

当然，实际的搬砖套利过程中，还要处理以下问题：

1. 怎么对接实盘

2. 怎么确定每次搬砖套利的quantity

3. 套利的quantity小于交易所要求的最低交易数量时怎么处理

4. 先处理买单，还是先处理卖单，还是有其他订单处理机制

5. 如何保证两个单子的成交数量是一样的

6. 币价出现波动（比如大幅下跌），怎么办

7. 什么时候触发交易所之间的比特币转移和资金转移

8. 想套其他币种（比如莱特币），怎么搞

这篇小文章将会手把手地告诉您我们是怎么处理这一系列的问题的。

二、模块介绍

我们的本地系统是基于Python编写的。Python是目前最流行的量化策略编写和原型系统开发语言，基于Python的各种金融工具、数据处理以及机器学习包都非常丰富，它们极大地提升了量化策略开发者的效率。我们采用Python3作为Python语言的版本。

1. 怎么对接实盘

火币的Python实盘API Demo在这里可以找到：

OKCoin的Python实盘API Demon在这里可以找到：

为了方便起见，我们新建了一个叫做“WeQuantStrategy”的项目，并在该项目下新建了huobi和okcoin两个package，将上面的API Demon中的代码分别导入这两个package。

（1）. 基于配置的便捷性考虑，将ACCESS_KEY，SECRET_KEY以及HUOBI_SERVICE_API放入一个特定的Config.py文件。

Okcoin的目录文件按类似办法处理。 调试执行huobi目录下的HuobiMain.py以及okcoin目录下的Client.py，确保实盘已经接通。

（2）. 新建两个目录：log和data，分别用来存储日志和持仓记录。

（3）. 新建package：liveStrategyEngine,并将BanZhuan.py拷贝至该目录下。

（4）. 搬砖核心代码BanZhuan.py的执行逻辑如下：

核心逻辑的代码如下：